Veľryby radšej žijú v hlbokej otvorenej vode. Často zostávajú blízko povrchu, ale môžu sa tiež ponoriť do veľkých hĺbok. Niektoré druhy, ako napríklad veľryba spermií, sa môžu ponoriť viac ako 1 000 metrov.
Veľryby musia prísť na povrch, aby dýchali vzduch. Robia to pomocou dierky, ktorá je otvorom na vrchu hlavy. Keď dýchajú, uvoľnia silný prúd vody a vzduch cez vyfukovaciu dierku.
Veľryby sú sociálne zvieratá a žijú v skupinách nazývaných struky. Veľkosť tobolka sa môže líšiť od niekoľkých jednotlivcov po stovky jednotlivcov. Veľryby navzájom komunikujú pomocou rôznych zvukov vrátane kliknutí, píšťaliek a piesní.
Veľryby sú dôležitými členmi morského ekosystému. Pomáhajú udržiavať oceán zdravý tým, že jedia planktón a ďalšie malé organizmy. Hrajú tiež úlohu v uhlíkovom cykle, ktorý je procesom, ktorým sa uhlík recykluje medzi atmosférou a oceánom.