Modrá veľryba, rovnako ako všetky ostatné veľryby, je cicavc, a preto vyžaduje prežitie kyslíka. Dýchajú vzduch cez ich fúkanie, ktorý sa nachádza na vrchu hlavy. Keď sa roztiahne modrá veľryba, vydýchne sa cez dierku a vytvára gejzír vodnej pary, ktorá je viditeľná z veľkej vzdialenosti. Potom vdýchne čerstvý vzduch do pľúc.